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MACD波段操作  

2012-12-21 08:34:52|  分类: MACD |  标签: |举报 |字号 订阅

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MACD波段操

外汇行情分析中,技术分析占主导地位。技术分析前提假设有三大基础:即

1,市场行为包容一切。

2,价格沿趋势移动。

3,历史会重演。

技术分析中,指标分析是一项重要的内容,可供参考的技术指标有几十种,常用的也有十几种之多,并且就是这十几种技术指标有时面对相同的行情指示出来的信号也常会相互不一致,常会让人无所适从。其实指标并不在多,把一两种指标学好用活,能较好地把握行情和机会,及时出手操作,达到让自己满意的效果也就够了。

技术分析指标可分成两大类,一类是趋势指标,一类是振荡指标。

趋势指标是以描述趋势行情见长的指标,趋势行情是指比较流畅、明显的上涨或者下跌的单边行情,具有明显的趋向性,其走势特点是行情价格走势与趋势指标线走势一致。常见的趋势指标有移动平均线(MA)、布林线(BOLL)、薛斯通道(XS)等。趋势指标一般是股票软件中主图指标。

振荡指标是以判断行情拐点见长的指标,也就是常用于判断顶底的指标,振荡行情是指明显的单边行情之外的市场运行区间,其往往是行情的调整区间或者顶底部,如箱体振荡等,常见的振荡指标有指数平滑异同移动平均线(MACD)、相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)等。振荡指标一般是股票软件中付图指标。

相对来说,趋势指标较为平滑,对以趋势行进的行情能较好判断,但在行情转向的时候反应较慢,这也是趋势指标的弱点,振荡指标较为灵敏,对区间振荡和转向的判断罗为准确,但在趋势行情中容易因为次级别的调整而出现干扰。因此,在指标使用中,要注意到它的短处,要发挥它的长处,最好结合两方面的长处而应用。

在众多的技术指标中,我更看好MACD。

MACD是一种振荡指标,但它是由趋势指标EMA计算得来,因此它也具有趋势指标的特性,所以用它来分析行情,就同时考虑到了趋势和振荡两个方面的因素了。这比一般单纯的趋势指标和振荡指标来说,要更周到一些。

振荡指标的表现形式是指标值在设定的水平区间或者围绕某个中心数值上下波动。根据振荡指标的振荡形式,可分成两类:即中心振荡和区间振荡。

中心振荡指标是指标值围绕某个数值为中心上下波动的指标,区间振荡是指指标数值在一个区间内上下波动的指标,一般地,中心振荡指标更适用于分析多空转换行情,而区间振荡指标更适用于确认超买或者超卖水平。

指数平滑异同移动平均线MACD指标就是一个以0轴为波动中心上下波动的中心振荡指标。

MACD由DIF、DEA和红绿柱三者组成,能提供多种多空含义和进场信号,如DIF所在位置、与0轴及DEA线的交叉、形态、突破趋势线、背离等,其中,有的是顺势交易信号,有的是逆势交易信号,一般地,我们提倡顺势交易。也就是,当趋势出来以后,顺势操作,直到趋势结束。

基本分析:

一波行情,比如一波上升行情,会有好几次进场做多的机会,相应地,就会有好几次进场信号,MACD也同样会有几次进场信号先后发出。在这些进场信号中,一方面有时间的先后,另一方面有可信度大小的区别,和盈利空间大小的不同。我们要根据行情进展的情况,信号的意义和自己所能接受的风险程度选择应用这些信号。

 从时间发生的先后来看,一波上升行情是从下降行情转变成上升行情开始,在从下降行情转变成上升行情的过程中和上升行情的展开过程中,MACD指标可能先后产生的进场信号先后有:

底背离;DIF线突破下降趋势线;DIF线与DEA线在0轴以下低位金叉;DIF线向上突破0轴;DIF线与DEA线在0轴以上金叉等。他们出现的时间先后不同,产生的意义也不大相同。

 下降行情转变成上升行情以及各种进场信号情况见下列图示:

下降行情转变成上升行情

 底背离之一:行情与MACD红绿柱底背离

白圈处为底背离形成标志,也是做多信号

底背离之二:行情与MACD中DIF线底背离

 DIF线突破下降趋势线

DIF线与DEA线0轴之下金叉

DIF线向上突破0轴

DIF线与DEA线0轴以上金叉

可见,先后可能有多个进场信号出现。

多个信号叠加的情况

 

从发生的时间先后来看,底背离信号最先产生,0轴以上金叉最后产生。在同一个行情中,先进场的盈利空间大,后进场的盈利空间小,这就是说,底背离进场的盈利空间最大,0轴以上金叉的盈利空间最小,但从信号的可靠程度上看,却是以0轴以上的金叉可靠性最高。在外汇市场上,风险意识必须放在第一位,我们不求最大的盈利可能,而是求最可靠的盈利可能。所以我们更多地选用0轴以上金叉和DIF线向上突破0轴作为进场信号。

在MACD众多的交易信号里,我重点分析二种,即DIF在0轴上下,和DIF与DEA线相交。

 

一。DIF与0轴的相互位置:

一般原理来说,DIF在0轴之上为多头行情,可做多,其极端情况就是当DIF从0轴之下向上突破0轴进入0轴之上时,即可做多;

 

DID向上突破0轴

 从MACD指标的计算过程中得知,DIF=EMA(12)-EMA(26),所以,当DIF从下方向上穿越0轴时,也就是EMA(12)与EMA(26)两线的黄金交叉。在黄金交叉时做多。这是趋势指标的操作信号。

 

DIF在0轴之下为空头行情,可做空,其极端情况就是当DIF从0轴之上向下突破0轴进入0轴之下时,即可做空;

 

DIF向下突破0轴

同理,当DIF从上方向下穿越0轴时,也就是EMA(12)与EMA(26)两线的死亡交叉。在死亡交叉时做空。这是趋势指标的操作信号。

 

二。DIF与DEA线的相互位置:

 一般原理来说,当DIF从下向上突破DEA线时,为金叉,可做多。金叉之后,DIF线在DEA线之上;当DIF从上向下突破DEA线时,为死叉,可做空。死叉之后,DIF线在DEA线之下。

另一方面,当DIF从下向上突破DEA线出现金叉时,绿柱消失,红柱出现。当DIF从上向下突破DEA线出现死叉时,红柱消失,绿柱出现。

 

结合两种情况,能认定的做多信号是:

当DIF线在0轴之上、并且DIF在DEA线上方(红柱出现),做多。

用公式表示就是:

当DIF〉0,并且DIF-DEA〉0,做多。

当条件不满足时,平仓出局。

 

 这里有两种情况:

1.DIF线先向上突破0轴,再与DEA线金叉,这实际上就是0轴之上的金叉,这是做多信号,直到DIF线向下突破DEA线或者向下突破0轴。

2.DIF线先与DEA线金叉,再向上突破0轴,这实际上就是0轴之下的金叉,再突破0轴确认,这也是做多信号,直到DIF线向下突破DEA线或者向下突破0轴。

做多信号:DIF线向上突破0轴、并且DIF-DEA>0

当DIF线在0轴之下、并且DIF在DEA线下方(绿柱出现),做空。

用公式表示就是:

当DIF〈0,DIF-DEA〈0时.做空。

当条件不满足时,平仓出局。

 这里也有两种情况:

1.DIF线先向下突破0轴,再与DEA线死叉,这实际上就是0轴之下的死叉,这是做空信号,直到DIF线向上突破DEA线或者向上突破0轴。

2.DIF线先与DEA线死叉,再向下突破0轴,这实际上就是0轴之上的死叉,再突破0轴确认,这是做空信号,直到DIF线向上突破DEA线或者向上突破0轴。

做空信号:DIF线向下突破0轴、并且DIF-DEA<0

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